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蛋同学2025-06-29 23:51:07

烦请再讲下ec为什么可以计量concentration

回答（1）

Michael2025-06-30 10:15:07

同学你好，EC本质是UL，也就是WCL-EL。市场操作和信用的WCL在计算的时候是可以考虑相关系数的，但是regulatory capital不可以，因为监管认为相关系数的计算存在模型风险，那么谨慎起见就直接定义为1了。

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