学同学回答（1）
苏学科2025-06-23 06:26:46
苏学科同学你好，问题涉及流动性风险中的买卖价差对平仓成本的影响，知识点包括买卖价差的定义、平仓成本的计算、正态分布的应用以及在给定置信水平下的最坏预期成本估算。通常对每个头寸单独计算最坏价差（假设价差独立），然后求和总成本。
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这是cost of liquid的计算公式，类似于var的计算，如图
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