15****632025-06-20 17:06:47
15****6320 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 为3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通过4个 3-year DF 求平均为0.7553, 求倒数开根号3并减1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb价格?
回答（1）
黄石2025-06-23 10:07:48
黄石同学你好。这道题是老考纲下的题目了，新考纲中不要求掌握这种做法，造成的不便还请谅解。该题目现已禁用。
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