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幸同学2025-06-20 00:11:01

d选项再解释一下 为什么是proportional

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回答（1）

黄石2025-06-23 09:43:30

同学你好。D选项说的是CIR模型中basis-point volatility与利率平方根成比例，这个没有问题，见下图CIR模型的定义，可见当利率变高时，利率的平方根变高，basis-point volatility = σ√r也会变高；反之亦然，这就是"proportional"想表达的含义。

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