幸同学回答（1）
杨玲琪2025-06-16 11:13:38
杨玲琪同学你好，
这道题考查的是CVA和BCVA的区别，在计算CVA的时候（当只需要计算CVA时我们通常假设自身不违约）我们只需要考虑EPE的现值，LGD和PD即可（参照CVA的标准计算公式），但是如果要计算BCVA（参照BCVA的标准计算公式）那么需要同时考虑CVA和DVA，此时除了要考虑自身面对的EPE以外，还需要考虑对手面临的ENE，以及双方前期不违约的概率，即存活率，因为只有前期自身没有违约才能对产品价值就对手未来的违约风险进行价值调整。所以关于存活率的描述是准确的，在CVA中不需要考虑，在BCVA中需要考虑，而关于EPE的描述是不准确的，CVA和BCVA都涉及到了EPE。
希望能解答你的疑惑，加油！
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