房同学2025-06-12 18:40:45
房同学老师用var 监测风险时被动分配和主动分配这个地方不是很理解能再说说 他们有什么不同呢
回答（1）
苏学科2025-06-13 15:46:44
苏学科同学你好，对于被动分配：，用VaR主要是为了确保自己没跑偏。核心是监控组合的整体市场风险是否匹配基准，以及跟踪误差风险是否足够小。风险管理的目标是“无意外”，严格复制。
而主动分配是用VaR量化、预算、监控并优化因主动偏离基准而承担的风险，在可控的主动风险水平下追求超额收益。VaR在这里是动态管理主动头寸、评估风险效率的核心工具。
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