王同学回答（1）
苏学科2025-06-12 17:51:09
同学你好，个体VaR：告诉你单独持有某一项资产（或子组合）的风险有多大，后者告诉你是当该项资产存在于一个特定投资组合中时，它对整个组合总风险（组合VaR）的贡献度是多少。前者忽略了相关性，后者则是考虑了相关性
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片
苏学科2025-06-12 17:51:09同学你好，个体VaR：告诉你单独持有某一项资产（或子组合）的风险有多大，后者告诉你是当该项资产存在于一个特定投资组合中时，它对整个组合总风险（组合VaR）的贡献度是多少。前者忽略了相关性，后者则是考虑了相关性
0/1000
0/1000
+上传图片