幸同学
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杨玲琪2025-06-09 14:43:36
杨玲琪同学你好，
在根据分布选择分位点确认VaR值时，有两种不同的累计概率方式，如果从损失最小值往损失最大值计算累计概率，那么通常我们会选择累计概率>95%的点，如果从损失最大值往损失最小值累计，那么通常我们会选择累计概率>5%对应的那个点。如果累计概率不是正好等于95%或5%，这时不管是哪种累计方式选择的点都是一样的，但是如果累计概率正好是95%，那么两种情况下选择出的分位点是不同的，在这种情况下，二级信用风险考试中通常采用的是选择损失较大的那一个作为VaR的合理估计。
希望能解答你的疑惑，加油！
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