韩同学2025-06-08 20:41:16
韩同学老师这里为什么是equity价值的上升蒙受了纸面上的损失？相关系数下降不是会导致V equity下降吗？策略里也是因为做多equity层级因为equity层级价值下降而蒙受损失呀？
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黄石2025-06-13 09:43:18
黄石同学你好。注意这里不是说equity tranche的价值上升带来了账面亏损，而是equity tranche spread。这个spread你可以理解成收益率的概念，而收益率又与折现率挂钩。随着equity tranche的价值下降，折现率是上升的，对应这里的spread上升。
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