韩同学2025-06-08 17:26:18
韩同学这里一篮子资产rho等于-1时是否可以理解为资产之间风险分散化了，对应的收益也会变小？
回答（1）
黄石2025-06-13 09:40:53
黄石同学你好。可以这么理解。这边我们可以把这一篮子标的资产看作是一个整体。如果ρ很低，那么这意味着分散化效果很强，该整体的风险会比较低、波动会更小。而期权这类产品本身就是赌标的资产的波动，波动越大期权潜在的payoff就越高、价值就越高。所以随着ρ变低，一篮子期权的价值也会变低。
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