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天堂之歌

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幸同学2025-06-06 00:08:04

这个方法在讲义上没有计算吧 没有说过这个方法

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回答（1）

黄石2025-06-06 22:53:53

同学你好。这个就是课件上principal mapping的做法：首先将组合映射到一个价值相等、期限等于组合平均到期期限的零息债券，然后使用零息债券的percentage VaR乘上价值即可得到债券组合的VaR估计。

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