187****02062025-06-05 21:29:59
187****0206如果用5%计算呢？
回答（1）
杨玲琪2025-06-06 12:54:24
杨玲琪同学你好，
猜测你说的可能是PD用5%，那么此时0违约的概率是95%^50=0.0769，1个违约的概率是C(50,1)*0.05*0.95^49=0.2025，累计概率是0.2794，2个违约的概率是C(50,2)*(0.05^2)*(0.95^48)=0.2611，累计概率是0.5405，以此类推3个违约的概率是0.2199，累计概率是0.7604，4个违约的概率是0.1360，累计概率是0.8964，5个违约的概率是0.0658，累计概率是0.9622。95%的分位点对应的是5个违约的情况。
希望能解答你的疑惑，加油！
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