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15****632025-06-05 15:51:11

举的例子很好 但是这里推导漏了weight(omega)

回答（1）

黄石2025-06-06 22:00:29

同学你好。这里不是漏了权重，是权重已经反映在VaR里了，见下图中的推导。或者换一个思路，VaR一般是一个金额的概念，而金额自带权重，故组合VaR的计算中不需要再出现权重了。

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