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天堂之歌

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王同学2025-06-05 11:00:26

老师好，在课程此处可以理解individual var 优于marginal var，请问为什么component var优于individual var呢？

回答（1）

苏学科2025-06-05 11:20:02

同学你好，Component VaR考虑相关性，而Individual VaR忽略相关性，它直接纳入资产相关性，计算每个资产对总风险的贡献

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