回答(1)
黄石2025-06-04 15:50:37
同学你好。这个公式是一级中的put-call parity。其中c为欧式看涨期权当前的价格,K是合约中锁定的执行价格,r为无风险利率,T为期权的到期期限,S为当前标的资产的价格,p为一个其它条件均相同的欧式看跌期权。
- 评论(0)
- 追问(1)
- 追问
-
Cmkt - CBSM = Pmkt - PBSM这个公式呢


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片