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152****61722025-06-01 08:38:44

这个公式是在哪里学过？

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回答（1）

黄石2025-06-04 15:50:37

同学你好。这个公式是一级中的put-call parity。其中c为欧式看涨期权当前的价格，K是合约中锁定的执行价格，r为无风险利率，T为期权的到期期限，S为当前标的资产的价格，p为一个其它条件均相同的欧式看跌期权。

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Cmkt - CBSM = Pmkt - PBSM这个公式呢

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