187****0206
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黄石2025-06-06 22:04:53
同学你好。注意0.2%是一年的风险溢价，但这个债券的duration = 3，换句话说实际的风险溢价应该是0.2%*3 = 0.6%。答案中（以及课件上）的算法是基于随机微分的思想得到的，遇到类似的题直接使用结论式计算即可。
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黄石2025-06-06 22:04:53同学你好。注意0.2%是一年的风险溢价，但这个债券的duration = 3，换句话说实际的风险溢价应该是0.2%*3 = 0.6%。答案中（以及课件上）的算法是基于随机微分的思想得到的，遇到类似的题直接使用结论式计算即可。
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