蛋同学2025-05-30 21:04:48
蛋同学margin上升也会直接导致LGD下降，为啥这里没有考虑呢？
回答（1）
杨玲琪2025-06-03 00:51:36
杨玲琪同学你好，
从理论角度来看margin确实不仅会影响exposure，也会影响LGD。在原版书分析对CVA的影响时没有考虑的主要原因是出于模型简化的考虑，把margin的影响完全反应在exposure的计算中，使计算变得更加简单和直观。大多数银行在实践中也倾向于只考虑margin对exposure的影响，而不调整LGD，主要原因是exposure更容易量化和标准化，且现有的监管框架主要关注exposure的计算。
希望能解答你的疑惑，加油！
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