蛋同学2025-05-30 21:04:48
margin上升也会直接导致LGD下降,为啥这里没有考虑呢?
回答(1)
杨玲琪2025-06-03 00:51:36
同学你好,
从理论角度来看margin确实不仅会影响exposure,也会影响LGD。在原版书分析对CVA的影响时没有考虑的主要原因是出于模型简化的考虑,把margin的影响完全反应在exposure的计算中,使计算变得更加简单和直观。大多数银行在实践中也倾向于只考虑margin对exposure的影响,而不调整LGD,主要原因是exposure更容易量化和标准化,且现有的监管框架主要关注exposure的计算。
希望能解答你的疑惑,加油!
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片