187****02062025-05-30 17:21:35
Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是变动的吗?第三点为什么不正确呢?
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黄石2025-05-30 18:00:22
同学你好。Filtered historical simulation是将非参数法/历史模拟法与波动率模型结合在了一块。第三条说成了将高阶的参数法与波动率模型结合在一块了。
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