你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

187****02062025-05-30 17:21:35

Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是变动的吗？第三点为什么不正确呢？

查看试题

回答（1）

黄石2025-05-30 18:00:22

同学你好。Filtered historical simulation是将非参数法/历史模拟法与波动率模型结合在了一块。第三条说成了将高阶的参数法与波动率模型结合在一块了。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录