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针对B选项,正确回测是not reject,如果犯错,不应该是reject 原假设,那不是一类错误吗?
同学你好。若2 < no. of exceptions < 12,则我们不拒绝VaR模型正确的原假设。不拒绝原假设就会面临着原假设是错误的、但我没拒绝的风险,所以是二类错误(存伪)。
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