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可以说一下排12 和柔 之间含义的不同吗 排12是joint default correlation。柔呢
同学你好,π12是指两个资产同时发生违约的联合违约概率,ρ指的是违约相关性,一个是发生概率,一个是相关系数。希望能解答你的疑惑,加油!
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