天堂之歌

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187****02062025-05-29 21:02:08

在求解drift1时,向上向下的概率如何设置呢?

回答(1)

黄石2025-05-30 10:38:54

同学你好。这个问题的话考纲里没有要求,比较超纲,简单了解一下就可以了。这边概率我们可以直接使用现实世界中的概率,因为这边的模型是风险中性下的利率过程,它的drift与现实世界中的drift其实不同。相较于一开始我们不动利率动概率,我们也可以不动概率动利率,最后达成的定价效果都是一样的。这部分原版书上没有展开,背后涉及到一些比较复杂的数学定理,考试也不会考到这么深的,不用担心。

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