187****02062025-05-29 21:02:08
187****0206在求解drift1时，向上向下的概率如何设置呢？
回答（1）
黄石2025-05-30 10:38:54
黄石同学你好。这个问题的话考纲里没有要求，比较超纲，简单了解一下就可以了。这边概率我们可以直接使用现实世界中的概率，因为这边的模型是风险中性下的利率过程，它的drift与现实世界中的drift其实不同。相较于一开始我们不动利率动概率，我们也可以不动概率动利率，最后达成的定价效果都是一样的。这部分原版书上没有展开，背后涉及到一些比较复杂的数学定理，考试也不会考到这么深的，不用担心。
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