蛋同学2025-05-27 15:24:15
蛋同学这里说的用别的方法建模得到ρ，那后续还继续用高斯copula模型去计算value吗？
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-05-29 11:36:41
杨玲琪同学你好，
alternative approaches的引入主要是为了优化default correlation估计的精度，而不改变synthetic CDO价值的基本估计方法。所以，当采用alternative approaches来估计default correlation时，synthetic CDO的价值估计仍然会采用原有的高斯copula模型。
希望能解答你的疑惑，加油！
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