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187****02062025-05-26 19:55:21

为什么定义中CDF为standard uniform distribution?

回答(1)

黄石2025-05-28 10:51:58

同学你好。首先,标准均匀分布的两个重要特点是:1. 取值范围在0与1之间;2. 标准均匀变量小于等于某个特定值的概率就等于该特定值(比如说标准均匀变量 <= 0.5的概率根据其定义就等于0.5)。CDF函数作为一个变量也满足这两点,故其服从标准均匀分布。见下图推导(或者也可以看一下基础课PIT-based backtesting这一章中8:50 - 11:45的演示)。

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