187****02062025-05-26 16:18:34
187****0206红色空中的个数如何计算？
回答（1）
黄石2025-05-28 10:43:16
黄石同学你好。这里是将不同的exception的个数代入Kupiec检验统计量，然后看检验统计量的结果是否大于关键值。如果检验统计量 > 关键值那么我们就会拒绝原假设，反之我们就不拒绝。课件上的non-rejection region涵盖的就是检验统计量 < 关键值对应的x的个数范围。
举个例子，假设样本容量为252，对97.5%置信水平的VaR进行分析。若x = 1，则检验统计量 = 7.03 > 3.84，故为rejection region（计算见下图）。对于x = 2/3/...，计算方法也是一样的，和3.84对比即可得到对应的non-rejection region和rejection region。不过这个的话考试基本不考计算，简单了解一下就可以。
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