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天堂之歌

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韩同学2025-05-24 10:10:57

老师这里期权的var值是标的资产的var值乘上各自对应的delta这样？

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回答（1）

黄石2025-05-26 10:30:24

同学你好。严谨来讲是标的资产的VaR乘上delta的绝对值。这个是一级中讲过的delta-normal法的内容，见下图。

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好的谢谢
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同学客气。

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