天堂之歌

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幸同学2025-05-23 15:07:43

再讲一下b选项screening technique 和c选项 stratification technique 需要掌握的点 和正确的定义

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回答(1)

Michael2025-05-23 16:03:36

同学你好,B选项的screening只是将资产的收益按照alpha排序后选择前X只标的资产,每一个资产的权重是1/x;C选项的stratification则会先按照行业分类,然后再每一个行业内部再按照screen的方法选择前Y只标的资产(比如能源行业选alpha排名前3的股票,零售行业选alpha排名前5的股票,以此类推)

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