天堂之歌

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幸同学2025-05-21 14:57:08

IR C对应的不是市场风险吗 市场风险的var不应该是10天 99百分之的要求吗 为什么c是对的

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回答(1)

Michael2025-05-22 11:58:24

同学你好,IRC是在trading book中找信用风险。所以还是按照信用风险的资本金要求来的,之前的SRC是按照市场风险的10天99%来,但是后面发现不够,所以才引入了IRC(incremental risk charge)

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所以我这个笔记之前记错了 应该红色画圈部分换一下才对是不
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对的,换一下就正确了。

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