李同学2019-03-20 13:48:39
李同学请老师解析一下这道题的各个选项，谢谢。还有可决系数=0.9，为什么a不对呢？？
回答（1）
Crystal2019-03-21 09:16:56
Crystal同学你好，A选项，SMB指的是long small cap stock short big cap stock strategy,所以前面的系数小于0表示long large cap，HML也是一样的道理。
B选项，前一个回归的A.R square是14%，后一个提高到了27%，所以整体模型的拟合度提高。
C选项，alpha的t检验值为2.02，文章的样本数量是22*12=242，在5%的显著性水平上显著，所以说insignificant不合理。
D选项，回归的系数表示没1美元的投资在各个投资策略上的情况
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