Michael2025-05-22 11:51:06

同学你好，
首先是C选项，Basel II did not require external credit ratings【高度依赖，比如信用风险资本的标准法，里面的风险权重在确认的时候需要知道公司评级】, but Basel III seeks to increase the reliance on external ratings【应该是降低，还是刚刚说的信用风险基本法，basel修正案中大量减少了外部公司评级对于风险权重的指导作用，更多使用产品的本身特点，比如到期时间，本金，是不是有抵押物，等等】
然后是D选项，Basel II allowed many banks to show strong risk-based regulatory capital ratios despite high on- and off-balance sheet leverage【因为都是基于RWA的资本充足率，这个指标是可以将表外资产“藏”起来的】; Basel III adds a simple leverage ratio to act as a backstop to the risk-based capital ratio【leverage ratio的分母是total exposure，里面有表内也有表外的敞口，这下藏不起来了】