李同学2019-03-20 13:25:55
李同学请老师解析一下这道题的b.c.d选项，d选项，为什么会有tbills?
回答（1）
Crystal2019-03-21 09:15:33
Crystal同学你好，首先这个题目是让选择错误的，C选项是错误的，他错在第二句话，就是一个比较低的Ad R^2，但是这句话在原版书中表述的是虽然这个Ad R^2只有14%，但是这篇文章的作者认为14%在这个模型中已经是一个相当高的数值了，所以C选项是错在这句话是与原版书相悖的。还有大家疑问比较多的就是D选项的0.33和0.67.这个其实也是比较好理解的，可以把CAPM模型的括号打开，这样你会得到一个等式，等式的右边中无风险收益率的权重是1-beta，市场组合的收益率是beta。
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