李同学2019-03-20 12:59:22
李同学请老师解析一下这道题，b，d，c选项
回答（1）
Crystal2019-03-21 09:15:00
Crystal同学你好，这个题目归根结底考察的是对于alpha的理解。对于alpha的理解应该是这样的，portfolio的收益率-benchmark的收益率，如果组合中有超额收益率，那么他就一定是跑赢了benchmark，所以他一定出了benchmark还投了别的资产，那么对于benchmark的投资比重也就会产生影响，所以你最后减掉的benchmark的收益率应该是做一个折扣的，这个折扣就是beta系数。所以A选项的说法是正确的，alpha=315bp-0.4*65bp=289bp。
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