蛋同学2025-05-18 16:20:36
蛋同学这里提到的term structure ，是否可以理解就是远期利率的变化形态？
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黄石2025-05-19 10:08:20
黄石同学你好。倒也不能说是变化形态，这一章我们主要研究的是有哪些因子可以解释远期利率期限结构的形状。比方说当前远期利率期限结构是向上倾斜的，那这个形状我们现在知道其实是由对未来利率的期望、债券价格的凸性与利率波动率的共同作用、以及风险溢价所造成的。
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