秦同学回答（1）
黄石2025-05-19 09:46:09
黄石同学你好。B错在FRTB中对于历史模拟法的要求是直接基于10天期的数据来去做的。举个例子，比方说我有历史上一百天的数据，然后我有股票价格这个风险因子，我们的做法是找到第一天到第十天、第二天到第十一天、第三天到第十二天、...、第九十一天到第一百天的股价的变动，用这些变动来做历史模拟。这个做法和之前监管的要求有两个大的区别：1. 直接使用10天期数据来做；2. 每个十天期之间都是有重叠的（如第一天到第十天和第二天到第十一天之间是有很大重叠的，这个的主要原因在于如果每个10天期是不重叠的话，那么数据量就会很少（或者反过来说就是我们可能需要非常大的历史样本来去获得足够的数据量），像上面这个例子，100天的数据你只能找到10个股价的历史变动）。
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