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回答（1）
Michael2025-05-18 22:31:39
Michael同学你好，不是这道题目，应该是在强化课或者是百题课里面，题目有一个条件（相关系数等于1），所以两个VaR可以这样处理。如果题目已知相关系数，那就按照VaR（p）^2=VaR（policymix）^2+VaR（active）^2+2*ρ*VaR（policymix）VaR（active）求解即可。
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