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回答（1）
Michael2025-05-18 22:27:48
Michael同学你好，这个是FRM P1的知识点，解析中提到的公式其实就是波动率公式的变形，方差（X+Y)=方差（X）+方差（Y)+2*相关系数*波动率（X）*波动率（Y），所以解析中的公式不能包含收益，或者说假定收益等于0.如果题目中的收益不可以忽略，那么这个公式也就不成立了。
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