天堂之歌

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一同学2025-05-16 10:17:37

周老师,CRC跟Credit VaR公式一样?

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回答(1)

Michael2025-05-17 20:40:02

同学你好,不一样的,一般credit risk charge说的是basel的资本金要求,要看银行采用的事SA模型还是IRB模型。如果说到了credit VaR,那一般都是WCL-EL

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