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Michael2025-05-17 00:31:18
同学你好,这个题目考察的是基金经理的资金分配问题(risk budget between asset managers),通过题目中给的数据,结合最优分配公式就可以求出每一个基金经理的最理想权重了。算出来第一个最优权重是36%,第二个最优权重是34.3%,发现合起来没有到100%,那么剩余的部分就是给基准组合了。
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