天堂之歌

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pd2025-05-15 22:37:33

老师能不能把CIP和cross-currency swap basis 中经常容易考到的考点以及说法(中文和英文)总结一下,对这个知识点不是很了解

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回答(1)

Michael2025-05-17 21:24:29

同学你好,我简要说一下,需要掌握的内容有:
1、CIP公式的计算,知道两个国家利率和即期汇率,就可以知道远期汇率;
2、cross currency swap中的swap rate理论上可以是可以通过CIP的公式计算出来的,但是总是和实际swap rate之间有差异,这个差异是basis
3、CIP的原理是无套利定价,如果cross currency swap的价格和CIP计算不相符,说明存在套利机会,但是套利机会不消失
4、实操中一般美元的basis为正值(就是实际美元的利率更高),这个主要是因为市场的美元短缺

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