186****8735回答（1）
黄石2025-05-16 10:28:18
黄石同学你好。D说因为Gauss+ model中对于中期因子和长期因子的建模引入了均值复归、而在短期利率建模中没有波动项，这使得Gauss+ model可以更好地匹配现实中观测道德驼峰形利率曲线。这里Gauss+ model的这些设定本质上是可以帮助其更好地匹配驼峰形的波动率期限结构。利率曲线不是驼峰形的，而通常是向上倾斜的。单因子模型很多情况下已经可以很好地匹配利率曲线的形状了。
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