❤️智慧2025-05-15 17:48:01
❤️智慧其他的9个模型做出的短期利率变动，和正态分布和对数分布的利率对比，对于期权算出来的价格都不一致吗？难道正态分布算出来就是正确答案吗？那还需要这些模型干嘛？
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黄石2025-05-16 10:43:02
黄石同学你好。不同的模型算出来的结果都是不同的。现实中利率到底是服从怎样的过程没有人知道，如果不去提出模型进行建模，那么不论是衍生品定价还是风险管理都无法开展下去。提出利率模型就是为了去刻画利率，帮助我们去理解利率的机制，并满足定价和风险管理领域的需求。模型各有各的缺陷，所以在过去几十年间不断有更优良的模型被提出。
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