黄石2025-05-17 21:48:22

同学你好。
1. 正确的。
2. 这句话的意思是在filtered historical simulation中，我们不需要依仗于方差协方差矩阵就可以维系数据之间的相关性。这个是正确的，举个例子：现在有A，B，C三个资产。我们的做法是在做重抽样的时候，每次重抽样都抽同一天的这三个资产的数据。比方说对于A我们抽到样本中第40天的数据，那么我们就确保B和C的数据也是来自样本中第40天的数据。比方说这三个资产之间是正相关的，那么如果A第40天的回报率高，则B和C第40天的回报率也会倾向于高。现在我们统一抽这三个资产的第40天的数据就能维系住这样一个相关性。这个当作结论记住就可以，使用方差协方差矩阵会造成所谓的“维度的诅咒”，随着资产个数的上升计算量会出现指数级上升，filtered HS可以避免这个问题。