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panghu2025-05-15 11:08:32

请问用weighted historical simulation算是出来的VaR，ES是不是都只局限于历史数据中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出来的VaR， ES才会比历史数据大

回答（1）

黄石2025-05-16 09:33:57

同学你好。正确的。

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