天堂之歌

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幸同学2025-05-15 05:42:19

这个算风险调整之后的RAROC的时候 红色那个地方是对非预期损失的调整 为什么不直接减去表格中非预期损失的48millon 而是加上47*2%

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回答(1)

Michael2025-05-15 10:27:50

同学你好,因为48M是非预期损失,也就是这个损失是很低的概率发生的,所以不能再分子中直接减去(如果直接减去的话,计算出来的就是经风险调整的最坏情况下的收益。对于非预期损失的风险管理办法是额外准备47M的经济资本,所以RAROC这个指标计算的是这个额外准备的经济资本中,每单位可以获得多少回报。至于加上的47*2,是因为经济资本是可以允许去参加一些无风险的投资的,这部分收入也算作银行的收入中。

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