秦同学回答（1）
黄石2025-05-15 09:24:48
黄石同学你好。
Principal mapping是将债券组合映射至一个价值相等、到期期限等于组合平均到期期限的零息债券上。
Duration mapping是将债券组合映射至一个价值相等、到期期限等于组合Macaulay duration的零息债券上。
Cash flows mapping则是将债券组合的现金流一一拎出来，分别映射到不同的零息债券上。
没有convexity mapping的概念。
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