房同学2025-05-14 15:30:23
房同学老师这里的动态对冲 是以call option为例的 那如果是put option结论是不是就反过来了
回答（1）
Michael2025-05-15 10:30:47
Michael同学你好，结论一样的。
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那可以以put option举个例子嘛
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-put需要long delta份stock来对冲（主要这里的delta是负数，因为put的delta的取值范围是-1~0），当股价上升的时候，delta变大，那么就需要买入更多的股票，这就是正反馈；
+put需要short delta份stock来对冲（主要这里的delta是负数，因为put的delta的取值范围是-1~0），当股价上升的时候，delta变大，那么就需要卖出更多的股票，这就是负反馈；
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