李同学2019-03-20 09:11:45
李同学麻烦老师解释一下a.b选项，谢谢
回答（1）
Crystal2019-03-21 13:37:26
Crystal同学你好，这道题目有点偏。选择自原版书作者对于FAMA FRENCH Model 的描述，ABCD都是原话。A选项是经验，作者在书上结合1965年至2010年得到的实务理论。D选项，结合2008年的次贷危机和1990年的金融危机，作者发现value stock的表现其实都不理想，所以得出：在一般情况下，HML都大于0，表示value stock表现比growth stock要好，但是在金融危机的时候，value factor会很risky。
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