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panghu2025-05-14 12:07:26

请问long/short 同一个option， volatility smail 的图也是一样的吗， 就像这里的D， 是不是换成short ITM call volatility也是最大的

回答（1）

黄石2025-05-15 09:08:49

同学你好。Long改成short的话没有影响，因为implied volatility是根据市场的交易价格（这个交易价格就是多头和空头的交易价格）反推出来的标的资产在未来一段期间中的波动率，不管你是多头还是空头都不影响的。

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