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七同学2025-05-13 23:09:50

可以讲一下c选项吗

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回答（1）

黄石2025-05-14 09:24:35

同学你好。C描述的是股票期权的隐含波动率的形状：随strike price的上升，implied volatility会下降，低strike price的部分implied volatility更高，见下图。这种图像通常被称作volatility skew或者volatility smirk。

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