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杜同学2019-03-20 08:24:15

不明白为什么相关系数上升，equity tranch spread会下降

回答（1）

Robin Ma2019-03-20 10:06:38

同学你好，违约相关性上升的时候，中间层优先级的债券违约概率也会随之上升，这好比 equity违约了，剩下两个也会跟着违约，因此这时候equity也不再显得那么不值钱了，大家都不怎么好，从而导致spread 下降。

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