pd回答（1）
黄石2025-05-14 09:56:12
黄石同学你好。英文表述见下图（一级数量分析原版书）。二级中bootstrapping主要是用来计算VaR与构建VaR的置信区间。具体做法是对历史样本进行有放回的重抽烟、获得N个基于重抽样得到的样本。在每个重抽样样本中，我们都可以计算一个VaR，那么我们就获得了N个VaR。这N个VaR的平均值是一个很好的对于VaR的估计。此外，在这N个VaR中找到低位和高位分位数就可以完成置信区间的计算（比如说找到2.5%和97.5%分位数即可获得VaR的95%置信区间）。
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